Salve a tutti!
Non riesco a svolgere il punto d) ed e) di questo compito..Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie!
Si vuole costituire un capitale di € 190.000,00 in data 1/1/2015, mediante un versamento iniziale il 20/05/2005 e 7 rate annuali costanti, la prima scadente l’1/1/2006.
A questo scopo, in data 20/05/2005 si vende al corso tel quel di 101.50 un titolo obbligazionario decennale del valore nominale di €73.000,00, rimborsabile l’1/1/2008, con cedole semestrali al tasso nominale annuo del 4,65%, godimento 1/1-1/7.
Considerando un tasso di costituzione del 4% annuo:
a) Determinare il ricavato dalla vendita del titolo al 20/05/2005 e alla stessa data la sua volatilità al tasso convenzionale del 5%.
b) Redigere il piano di costituzione utilizzando il ricavato dalla vendita dell'obbligazione e le 7 rate annuali.
c) Redigere il piano di costituzione utilizzando le cedole ed il rimborso finale dell'obbligazione, senza le rate annuali e con un versamento alla data dell'1/1/2012.
d) Ipotizzando alla data del 1/1/2005 i seguenti tassi a pronti: i(0;1)=2,5%, i(0;5)=5%, i(0;10)=10%, determinare i tassi forward f(1;5) ed f(5;10). Redigere il piano di costituzione utilizzando il ricavato dalla vendita dell'obbligazione e le sette rate annuali nel caso in cui si ipotizzi un tasso di costituzione variabile e corrispondente ai tassi i(0;1), f(1;5) ed f(5;10) per i rispettivi periodi di vigenza.
e) Il rischio di tasso può essere eliminato dall’operazione di costituzione? In che modo dovrebbe essere modificato il portafoglio detenuto e/o l’insieme dei versamenti per garantire il raggiungimento dell’obiettivo fissato nonostante le possibili variazioni del tasso di costituzione?
Non riesco a svolgere il punto d) ed e) di questo compito..Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie!
Compito di Matematica Finanziaria (versione A)
Corsi di Laurea in Economia e Commercio ed in Economia
27 Giugno 2007
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27 Giugno 2007
Si vuole costituire un capitale di € 190.000,00 in data 1/1/2015, mediante un versamento iniziale il 20/05/2005 e 7 rate annuali costanti, la prima scadente l’1/1/2006.
A questo scopo, in data 20/05/2005 si vende al corso tel quel di 101.50 un titolo obbligazionario decennale del valore nominale di €73.000,00, rimborsabile l’1/1/2008, con cedole semestrali al tasso nominale annuo del 4,65%, godimento 1/1-1/7.
Considerando un tasso di costituzione del 4% annuo:
a) Determinare il ricavato dalla vendita del titolo al 20/05/2005 e alla stessa data la sua volatilità al tasso convenzionale del 5%.
b) Redigere il piano di costituzione utilizzando il ricavato dalla vendita dell'obbligazione e le 7 rate annuali.
c) Redigere il piano di costituzione utilizzando le cedole ed il rimborso finale dell'obbligazione, senza le rate annuali e con un versamento alla data dell'1/1/2012.
d) Ipotizzando alla data del 1/1/2005 i seguenti tassi a pronti: i(0;1)=2,5%, i(0;5)=5%, i(0;10)=10%, determinare i tassi forward f(1;5) ed f(5;10). Redigere il piano di costituzione utilizzando il ricavato dalla vendita dell'obbligazione e le sette rate annuali nel caso in cui si ipotizzi un tasso di costituzione variabile e corrispondente ai tassi i(0;1), f(1;5) ed f(5;10) per i rispettivi periodi di vigenza.
e) Il rischio di tasso può essere eliminato dall’operazione di costituzione? In che modo dovrebbe essere modificato il portafoglio detenuto e/o l’insieme dei versamenti per garantire il raggiungimento dell’obiettivo fissato nonostante le possibili variazioni del tasso di costituzione?
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