esercizi stat. economica

ok mi hanno risposto mandandomi il numero seriale.... all'inizio non capisco perchè non me lo accettava, ma dopo un pò è passato. Adesso ho il programma in prova per 30 giorni...

scusate, io non ho facebook...qualcuno può farmi la cortesia (se ci sono) di riportare qua le info più importanti sull'esercizio? o a limite discuterne qua...non ho la minima idea di come si deve fare. aiuto :/

Come esercizio bisogna prendere una serie (anche una precostituita dall'ISTAT) a base mensile con non meno di 24 termini, fare il grafico, trovare una eventuale stagionalità e mostrarla nel grafico, calcolare la media mobile (5 termini) sempre da rappresentare nel grafico e fare infine una previsione con l'analisi moderna (utilizzare l'autocorrelazione e l'autocorrelazione dei residui)

Grazie Sephirot! un'ultima domanda: essendo nato il 20, sapete per caso in che giorno farà i colloqui per quelli nati il mio stesso giorno? se non ricordo male ho sentito l'11 ma vorrei esserne sicuro :/

qualcuno potrebbe spiegare come usare passo passo il programma statgraphics per l'ultima relazione di statistica economica?

Sto dventando matta!

Ragazzi la stagionalità dobbiamo inventarla o si calcola in qualche modo?

ha detto il prof di ricercarla "graficamente" se notiamo stagionalità... non è necessario calcolarla

Scusate ma lo smoothing a cosa corrisponde? Alla media mobile?

ragazzi ma domani a che ore/in che aula sono gli esami? il prof mi ha detto che non c'era bisogno della prenotazione e che dovevo presentarmi il giorno prescelto per l'esame.

la prenotazione non è necessaria per lo svolgimento dell'esame, ma lo è per la registrazione. Domani in ogni caso se superi l'esame la materia non potrai farla registrare perché ti saresti dovuto prenotare per giorno 12; sarai quindi costretto a prenotarti per l'appello successivo e tornare dal professore per la registrazione. L'esame è alle ore 10, l'aula non è stata specificata.

Ragazzi qualcuno sa spiegarmi cos'è e a cosa serve l'autocorrelazione parziale? e poi in base a cosa il programma sceglie il modello? (nel mio caso modello ARIMA)?

per capire quale modello occorre utilizzare per l'analisi della serie storica occorre fare sia l'autocorrelazione che l'autocorrelazione parziale.

Il programma una volta analizzato i risultati sceglie uno dei 4 modelli (AR, MA, ARMA, ARIMA

La differenza tra un modello e l'altro sta fondamentalmente nella componente di casualità presente nella serie (se c'è quindi un'intelligenza dietro il susseguirsi dei dati oppure no)

In ogni caso puoi dirmi per piacere come sei riuscito a far si che il programma scegliesse il modello? cosa hai selezionato=

Ok, ma se il programma ha selezionato il modello ARIMA, cosa ha osservato dall' autocorrelazione totale e parziale?
Cmq ho selezionato "previsione" e dopo "scelta del modello"

ha osservato la "forma" dei grafici dell'autocorrelazione.... se graficamente si osserva un certo "ordine" si utilizza un processo AR, se è casuale MA, se è un pò entrambe le cose un processo ARMA o anche ARIMA... bisogna vedere anche se ci sono valori "significativi" ovvero se nel grafico alcuni valori superano la linea rossa di demarcazione presente sopra e sotto l'asse delle ascisse...

Ti ringrazio.. da me è presente un solo valore significativo, per cui l'andamento non è del tutto casuale. Un'ultima cosa, quando l'autocorrelazione è negativa cosa vuol dire?

questo non lo so, ma può comunque essere negativa... cioè non è indice del fatto che tu stia sbagliando qualcosa....

Ragazzi volevo kiedervi se secondo voi è sbagliato considerare stagionalità 4 e media mobile di ordine 4(pari).
Xke il prof aveva detto ke la media mobile deve essere correlata alla stagionalità..e io mettendo xo la media mobile d ordine dispari ottengo grafici ke non hanno nessun senso..

la media mobile più alta è e piu "precisa" è..... la stagionalità invece è difficile da calcolare.

Il prof ha dato come valore indicativo 5 per entrambi sapendo di per certo che i risultati che otteniamo sono approssimativi o addirittura sbagliati.... al tuo posto lascerei 5 e stop

resoconto dell'esame di ieri: voto minimo 30. tiene 5 minuti e chiede come abbiamo fatto la tesina, qual'è l'ordine del processo ARIMA e tiene soprattutto alla correlazione dei residui. non perdeteci troppo tempo insomma, ma allo stesso tempo cercate di farla bene

Mi puoi dire se ha chiesto anche i lavori passati?
O si è soffermato solo sulla tesina?

Ah ma una cosa, distribuisce gli esami anche nel pomeriggio oppure sbriga tutti di mattina?

no, ha chiesto solo quella nuova. Per quanto riguarda la tempistica non ne ho idea...io personalmente l'ho fatto di mattina, ma penso si protragga fino al pomeriggio.

diamond eyes ma tu sai come si verifica l'ordine dell'ARIMA nel proprio progetto e poi cosa chiede in particolare della correlazione dei residui?

Ragazzi qualcuno sa dirmi domani a ke ora è l'esame?

Luca lo trovi scritto sul resoconto StatAdvisor o, e qui ne sono più certo, sopra il grafico del modello. Per il resto, non chiede niente di "teorico" ma al massimo come ci sei arrivato e a che serve (cosa di cui io, in tutta sincerità non ho la più pallida idea )

raga scusate ma per chi ha gia fatto l'esame e ha fatto la registrazione, vi è comparsa la materia come superata nel piano di studi sul portale studenti?

A me ancora no e volevo capire se c'era qualcosa che non andava visto che gia la registrazione è stata fatta...