Salve ragazzi se potete ho bisogno che mi aiutate a risolvere anche il seguente esercizio..Si dispone di un BTP della durata di 2 anni il cui prezzo è 220 euro e duration pari a 20 mesi. Determinare quante quote alfa fi un boy, di durata pari a 3 mesi il cui prezzo è 99 euro, è necessario aggiungere ad un BTP in modo che la Duration del porafoglio sia pari a 14 mesi. soluzioni a) alfa=1,70 b)alfa=2,23 c)alfa=2,99
Esercizio Matematica Finanziaria 2
marcus83- Numero di messaggi : 42
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- Messaggio n°1
Esercizio Matematica Finanziaria 2
carmine- Ospite
- Messaggio n°2
soluzione del problema di matematica finanziaria
Ciao,volevo comunicarti che la soluzione è 1.21 .
Ho notato che manca una soluzione.
ll procedimento è:
[BTP/(BTP+alfa BOT)] *duration BTP +[alfa BOT / (BTP+alfa BOT)]*duration BOT = duration portafoglio
[220/(220+alfa BOT)]*20 + [alfa BOT / (220+alfa BOT)]*3 = 14
risolvendo l'equazione si ottiene:
4400+3*alfa BOT =14*(220+alfa BOT)
4400+3*alfa BOT =3080 + 14*alfa BOT
11*alfa BOT = 1320
alfa=1320/11*BOT = 1320/11*99.000001=1320/1089=1.21
NB:
il BOT che ho scritto equivale al valore attuale cioè : VBOT=100*[(100/99)-1]^-1 = 99,000001
Ho notato che manca una soluzione.
ll procedimento è:
[BTP/(BTP+alfa BOT)] *duration BTP +[alfa BOT / (BTP+alfa BOT)]*duration BOT = duration portafoglio
[220/(220+alfa BOT)]*20 + [alfa BOT / (220+alfa BOT)]*3 = 14
risolvendo l'equazione si ottiene:
4400+3*alfa BOT =14*(220+alfa BOT)
4400+3*alfa BOT =3080 + 14*alfa BOT
11*alfa BOT = 1320
alfa=1320/11*BOT = 1320/11*99.000001=1320/1089=1.21
NB:
il BOT che ho scritto equivale al valore attuale cioè : VBOT=100*[(100/99)-1]^-1 = 99,000001
marcus83- Numero di messaggi : 42
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- Messaggio n°3
Matematica Finanziaria
grazie davvero per l'aiuto che mi hai dato...
Sab Gen 06, 2018 8:32 pm Da mbistato
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Ven Giu 16, 2017 11:56 am Da Stefania82
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Lun Apr 17, 2017 8:21 am Da marcop
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Mer Dic 07, 2016 10:32 am Da marcop
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Sab Ott 08, 2016 12:50 am Da S_math
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Lun Mag 23, 2016 4:31 pm Da Saretta
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Sab Mag 07, 2016 6:24 pm Da Julia
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Lun Mar 21, 2016 8:54 am Da marcop
» riassunti diritto privato cavallaro
Mar Mar 08, 2016 12:17 pm Da zziopippo